在集中競價現(xiàn)貨市場購售電應采用什么樣的報價策略？

在日前電能量市場，當前的規(guī)則是發(fā)電端報量又報價，按各自所在節(jié)點出清;購電側(cè)報量不報價，將所有節(jié)點加權(quán)平均，形成全省統(tǒng)一結(jié)算點電價;針對不同的市場主體以及不同的階段，有不同的報價策略。

對于發(fā)電端來講，在傳統(tǒng)思維的慣性下我們總是希望能夠準確預測所在節(jié)點的出清電價，再確定自己的報價策略。但是這個策略是否正確呢?首先，在現(xiàn)貨市場運行的初級階段，由于歷史數(shù)據(jù)積累不夠，加上市場初期信息披露也不會特別充分，所以對節(jié)點電價的預測，稍有不慎就會失之毫厘，謬以千里。其次，在邊際價格統(tǒng)一出清的規(guī)則下，我的報價并不會決定我的結(jié)算價，如果貿(mào)然按照預測的節(jié)點電價去報價，不一定能提高收益，卻反而增加了損失發(fā)電收益的風險。

那么發(fā)電端正確的報價策略是什么呢?如果節(jié)點電價高于機組某一時刻出力對應的邊際成本，這時發(fā)電量越大，收益也就越高。反之，如果節(jié)點電價低于機組某一時刻出力對應的邊際成本，為避免虧損，應該讓邊際成本更低的機組替自己發(fā)電，然后通過中長期合約與日前市場的差價獲取收益。由此不難看出，發(fā)電端在現(xiàn)貨市場報價的最優(yōu)策略是基于等微增成本來進行波段報價，且報價曲線必須緊貼等微增成本曲線，實現(xiàn)最佳擬合。這樣才能保證機組永遠在節(jié)點電價不小于邊際成本的情況下發(fā)電，達到風險最小、收益最大的目的。

發(fā)電端在尋求利潤最大化時，并非單獨考慮每個小時的利潤，而是尋求24小時或者更長時間內(nèi)的總體利潤最大化。煤電機組由于最小技術(shù)出力和啟動成本約束，在特殊情況下發(fā)電端需要通過低于成本的報價，甚至是零報價來換取一個最優(yōu)的啟停時機，而不是簡單地在市場價格低時停機，市場價格高時再開機。

對于購電方來說，現(xiàn)階段只報量不報價，大用戶需要提升自己負荷預測的準確率，確保申報電量的準確性，但是單用戶負荷預測準確率并不高，世界先進水平也很難達到90%，這就是為什么對用戶來說，選擇被售電公司代理更劃算的原因之一。對于售電公司來講，代理的用戶數(shù)量越多，組合起來的負荷預測會更穩(wěn)定，所以提升當用戶負荷預測以及組合負荷預測水平，提高申報準確率是至關(guān)重要的。

市場機制是如何化解市場力的？

本次規(guī)則中有市場力緩解措施，之所以進行發(fā)電機組成本測算，就是為了化解市場力。在市場力檢測環(huán)節(jié)中，當發(fā)電機組報價高于市場力檢測參考價格時，會進行行為測試和影響測試，會直接把機組報價設定為市場力參考價格。市場力參考價格是由政府設定的，這個價格是非常關(guān)鍵的。

是否存在博弈空間？

基于上文提到的發(fā)電端報價收益最大化的原理，再加上市場力檢測參考價格的約束，即使對于有一定市場力的發(fā)電集團，任何試圖讓“邊際機組”高于成本報價的博弈策略，稍有閃失就會偷雞不成蝕把米，所以博弈的想象空間并不大，基本是確定的了。

如何協(xié)調(diào)優(yōu)化局部交易單元和集團利益？

對于擁有較多發(fā)電交易單元的發(fā)電集團，經(jīng)常需要考慮的就是如何制定交易策略確保集團利益最大化。在當前的現(xiàn)貨電能量交易規(guī)則中，具備了完善的市場力檢測機制，理論上基本上不存在犧牲局部利益來優(yōu)化全局利益的可能性。售電公司不報價，對價格幾乎沒有影響力，售電公司購買的電力電量也是來自于全市場，并不能指定交易方，所以也沒法通過發(fā)售兩側(cè)協(xié)同來優(yōu)化全局利益。所以，對發(fā)電集團來說，優(yōu)化每一個交易單元的利益是實現(xiàn)集團利益最大化的最好方式，這也是市場設計者希望看到的。